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銀監(jiān)會(huì)副主席王兆星日前在接受《中國金融》雜志專訪時(shí)透露，銀監(jiān)會(huì)去年末開始對國內(nèi)六家擬實(shí)施新資本協(xié)議的銀行開展預(yù)評估，預(yù)評估工作于今年4月30日基本完成。銀監(jiān)會(huì)將根據(jù)預(yù)評估結(jié)果及發(fā)現(xiàn)問題的整改計(jì)劃落實(shí)情況確定商業(yè)銀行是否可提交實(shí)施申請。
王兆星表示，在審批時(shí)，銀監(jiān)會(huì)將重點(diǎn)關(guān)注新資本協(xié)議實(shí)施對提高銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平的作用，審查銀行是否建立起自我完善的機(jī)制推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的持續(xù)改進(jìn)，從而評估商業(yè)銀行新資本協(xié)議實(shí)施是否達(dá)到監(jiān)管要求。
據(jù)了解，預(yù)評估工作旨在通過對商業(yè)銀行實(shí)施新資本協(xié)議情況進(jìn)行全面摸底，綜合評價(jià)各行實(shí)施準(zhǔn)備情況，及早發(fā)現(xiàn)問題促進(jìn)整改，并以此推動(dòng)實(shí)施成果在新資本協(xié)議銀行提高經(jīng)營決策水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平方面發(fā)揮重要作用，為審批工作奠定基礎(chǔ)。預(yù)評估工作作為申請審批流程中的重要環(huán)節(jié)，其成果直接影響新資本協(xié)議的申請審批進(jìn)度。
王兆星透露，評估發(fā)現(xiàn)，各行新資本協(xié)議實(shí)施工作進(jìn)展順利。樹立了以風(fēng)險(xiǎn)管理為本、提高持續(xù)經(jīng)營能力的目標(biāo)；建立了新資本協(xié)議項(xiàng)目開發(fā)和運(yùn)作的組織架構(gòu)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)量化模型及方法的開發(fā)、運(yùn)行、驗(yàn)證和優(yōu)化規(guī)范化；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和計(jì)量能力增強(qiáng)，為風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理奠定了基礎(chǔ)。但各行不同領(lǐng)域進(jìn)展差異較為明顯，第一支柱絕大多數(shù)項(xiàng)目都已經(jīng)啟動(dòng)，取得了階段性成果，并陸續(xù)開始投入實(shí)際運(yùn)用，第二支柱正在建設(shè)階段，第三支柱尚未啟動(dòng)。
評估也發(fā)現(xiàn)，銀行在實(shí)施中存在應(yīng)進(jìn)一步完善的方面。如董事會(huì)和高級(jí)管理層在新資本協(xié)議實(shí)施中應(yīng)發(fā)揮實(shí)質(zhì)性作用；需加快組織架構(gòu)和流程梳理，確保新資本協(xié)議得到有效實(shí)施等。王兆星指出，銀行應(yīng)對預(yù)評估中發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，進(jìn)一步加強(qiáng)新資本協(xié)議實(shí)施的數(shù)據(jù)、定義和系統(tǒng)等基礎(chǔ)建設(shè)；完善銀行計(jì)量模型的區(qū)分能力和準(zhǔn)確性，并強(qiáng)化圍繞計(jì)量模型的支持體系即相關(guān)政策和流程的改造。
王兆星指出，國內(nèi)銀行業(yè)要進(jìn)一步推進(jìn)新資本協(xié)議的實(shí)施。銀監(jiān)會(huì)及國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)繼續(xù)跟進(jìn)國際監(jiān)管政策改革，研究國內(nèi)實(shí)情，并應(yīng)積極參與國際監(jiān)管規(guī)則的制定，將中國實(shí)情也體現(xiàn)到國際準(zhǔn)則中。此外，進(jìn)一步推動(dòng)銀行從實(shí)質(zhì)上實(shí)施新資本協(xié)議，提升銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
據(jù)記者了解，包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行及招商銀行在內(nèi)的六家銀行均有望在年底成為首批實(shí)施新資本協(xié)議的銀行。 |