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從多家上市銀行近期公布的年報看，隨著從緊貨幣政策的實施以及資本市場的較快發展，商業銀行特別是中小銀行面臨的流動性風險也在不斷增大。
數據顯示，民生銀行的人民幣流動性比例由2006年末的51.42%下降至2007年末的34.94%，人民幣貸存比2007年末為74.44%，距離75%的監管警戒線僅一步之遙；招商銀行的人民幣流動性比例由2006年末的51.10%下降至2007年末的41.70%，人民幣貸存比由63.30%上升至70.11%；深發展2007年末一個月以內流動性缺口達-217.69億元，2007年期末貸存比更是達到75.78%；中信銀行2007年期末核心負債比例為48.62%，比上年下降7.55個百分點，核心存款在負債中的比重較低。其他中小銀行均不同程度存在類似問題。
為何中小銀行的流動性會在一年之內驟緊？從宏觀層面看，去年央行10次上調法定存款準備金率、6次加息、6次發行定向票據，從緊貨幣政策的實施回收了銀行體系內相當數量的流動性。上調存款準備金率對貸存比較低的大型銀行（一般在60%左右）影響較小，對貸存比較高的中小銀行（一般在70%左右）影響就比較大。存款準備金率的上調加大了中小銀行的吸儲壓力，存款資金來源不足成為貸款業務規模增長的約束力。同時，2007年資本市場發展迅速，股票和基金市場持續繁榮，新股發行規模不斷擴大，居民儲蓄存款出現分流趨勢，資金頭寸波動增大，而中小銀行受網點限制吸收存款規模較小，存款增加相對較慢。去年固定資產投資依然呈現過熱態勢，企業貸款增速不減，居民消費升溫，個人貸款需求有增無減，貸款規模快速增長與存款規模緩慢增加形成鮮明反差，帶來流動性風險。
從微觀層面來看，銀行追求高收益資產配置在一定程度上也影響了流動性。為追求資產的高收益，銀行紛紛將流動性較高的短期性票據或其它資產換成期限較長、流動性較低的貸款，尤其是中長期貸款，這就使銀行資金短借長用的矛盾更為突出。例如，華夏和民生銀行在存款結構上，短期與中長期的比例約為5∶1，但在貸款結構上，短期與中長期幾乎各占一半。短期存款遠遠高于短期貸款，短期貸款遠遠小于中長期貸款，流動性風險加劇。此外，網點眾多的大型商業銀行正成為第三方存管資金等各類資金的匯聚地，在對儲蓄市場份額重新分割的過程中占有絕對優勢，市場流動性在向大型商業銀行集中，中小銀行的流動性管理壓力較大。
盈利性、流動性、安全性是商業銀行的基本經營原則和業務發展的基礎，不可厚此薄彼。但是現在看來，商業銀行對盈利性的重視顯然大大超過了流動性。在盈利性和流動性之間尋求一個最佳平衡點，現在成了至關重要的問題。
首先，應建立多渠道融資機制。在負債方面，拓寬融資渠道，通過金融產品創新、發行債券以及進行批發業務等增加資金來源。例如，2007年銀行推出的1302只人民幣產品中，信貸類理財產品數量位居第一，中小銀行推出大量固定收益類理財產品來增加銀行的流動性，但“零收益”也是中小銀行在一味拓展業務規模時應注意的問題。
其次，增強資產配置的靈活性。銀行應積極調整貸款投向，提高企業流動資金貸款等短期貸款的比例。同時，持有一定數量的高流動性資產，包括央行存款、央行票據、短期國債和金融債、拆借、回購、票據貼現等短期資產。目前，監管機構正在推出資產證券化的業務試點，中小銀行應抓住這一契機，爭取通過證券化來盤活信貸資產、降低流動性風險。
最后，要加強流動性風險管理內控機制的建設。如建立流動性的監測、預警機制，加強日常資金管理，通過監控未來的現金流量，以確保滿足資金頭寸需求。根據自身的資產負債情況設定流動性指標要求，通過監測指標控制風險。經過對資產與負債的流動性情景分析和流動性壓力測試，利用多種技術方法測算流動性需求，對可能出現的問題提前作流動性風險管理決策。
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