上周,華潤信托發布9月份中國對沖基金指數(MCRI)月度報告。該指數9月份微漲0.54%,弱于同期滬深300指數上漲4%的表現。平均股票倉位達到了63%,較8月上升近5個百分點。
報告顯示,9月,MCRI覆蓋的139只私募證券基金中有65%的產品獲得了正收益,其中,鑫鵬1期、凱毅、金中和1、4、5期、道合1期、開寶1期等產品的收益率排名靠前。
今年以來截至9月底,MCRI指數上漲0.72%,同期滬深300指數下跌2.24%。有47%左右的私募基金獲得了正收益,其中,塔晶老虎1期、理成風景2號、明達系列、景林豐收、先鋒1號、紅山1期、民森K號、林園系列、凱毅等收益率均超過了10%。
中期來看,最近一年,滬深300指數跌幅為11.17%,MCRI下跌6.10%。有136只私募證券基金具有超過1年的歷史業績記錄,但僅僅只有24%的私募證券基金獲得了正收益,其中澤熙4、5期、林園2、3期、萬利富達、畢升精選成長1期等產品的表現較好。
MCRI最近兩、三年的累計回報率分別為-13.37%和0.59%,從中長期來看,陽光私募基金的平均收益率遠遠好于代表大盤表現的滬深300指數(其最近兩、三年的累計回報率分別為-21.89%和-23.69%)。
倉位方面,隨著大盤的觸底反彈,MCRI成分基金9月份的平均股票倉位較8月末上升了近5個百分點,約為63%左右。持股超過八成的產品略有上升,至41%左右,超過65%的私募將股票倉位維持在五成以上。