6日期指主力合約小幅下跌12.2點,跌幅為0.48%,尾盤15分鐘有所下跌。從盤面走勢看,期指資金謹慎心態有所加強。一是從期現價差來看,截至尾盤價差幾乎歸零,全天價差穩定在6.9點,多方主力持倉心態較為平穩,但對于繼續上攻有所忌憚;二是持倉量顯示,主力合約持倉基本未動,1203合約則增倉1250手,資金對3月行情的分歧有所增大;三是持倉排名顯示,主力合約上“多增空減”,但1203合約上則是空方主力加倉力度較大。機構表示,期指反彈走強的總體趨勢并未改變,但要繼續上漲則必須有多方主力加碼入場,短線或以震蕩為主。
多方對繼續上攻缺乏信心
股指期貨2月6日收盤上漲,主力合約IF1202收報2504.4點,較上一交易日結算價下跌12.2點,跌幅0.48%,最高至2533點,最低至2492.6點;下月合約IF1203收報2515.4點,跌9.4點,跌幅0.37%;季月合約IF1206收報2538.4點,跌5.6點,跌幅0.22%;隔季合約IF1209收報2558.6點,跌3.6點,跌幅0.14%。
從消息面上看,國內方面,本周新股發行速度大幅提高,共有8只新股集中上市,分別涵蓋了主板、中小板和創業板,合計擬達募資45.9億;匯金正式宣布下調5%工、中、建三大行分紅比例至35%,銀行融資壓力減輕,連續提振權重金融板塊。國外方面,美國TrimTabs資金跟蹤監測機構公司最新統計顯示,上周美國投資人凈買入3.04億美元的中國ETF,創12周以來的新高。整體上看,市場缺乏重大利好的刺激,但也沒有進一步利空出臺。
從走勢來看,期指昨日走勢是逐步走低的,早盤高開后便陷入了弱勢調整,直到午盤后出現了一波跳水,在股市收盤前有所反彈,但在股市收盤后的15分鐘則又有所下挫。
“期指的價差表現較為穩定。”東方證券金融衍生品首席分析師高子劍表示,期現價差在日內走勢沒有大的波動,尤其是在股市下跌的時候沒有出現價差收斂,這就說明多方的心態依然是平穩的。
專家表示,昨日期指的價差走勢也可以看出,最后15分鐘多方離場比較明顯,導致價差幾乎在收盤的時候完全收斂。這說明期市多方在持倉穩定的同時,對于進一步上漲缺乏信心。
后市關注持倉變化
從持倉量來看,1202合約的持倉量僅增倉83手,而1203合約的持倉量則增加1250手,資金在缺少近期博弈熱情的情況下,對于1203合約的興趣有所增加。從持倉排名來看,前20名多頭增倉418手至2.58萬手,前20名空頭減倉577手至3.11萬手,出現了“多增空減”的格局。在1203合約中,前20名多頭增倉958手至9501手,前20名空頭增倉1273手至1.15萬手,空方主力的加碼力度略有增強。
高子劍表示,后市期指要繼續上漲,則必須開始注重持倉量的增加。“現在到了多方力量必須要入場的時候了。”
云晨期貨表示,盡管市場資金在估值優勢下短期下部空間存有支撐,但在國內近期臨近數據公布及歐元區仍面臨風險情況下,預計期指難有持續較好表現,走勢或將維持調整。