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昨日期指迎來了又一次大幅上漲,主力合約漲2.31%或67.6點,逼近3000點大關。持倉量也大幅上升,多空雙方均有大幅加倉,其中多方主力的入場更為堅決,目前期指已經回歸到“多空平衡”的博弈格局。業內人士表示,由于期指在下周又將進入移倉交割周期,留給9月合約“發力”的時間已經不多了,資金如果在本周能夠創出持倉新高,那么很有可能將帶來市場的突破。
期指漲逾2%逼近3000點
股指期貨合約收漲,主力合約IF1009收報2992.20點,漲67.60點或2.31%,盤中最低至2948.0點,最高至2993.6點,其成交持倉量分別為250197手和26264手;下月合約IF1010收報3004.2點,漲2.30%;季月合約IF1012收盤漲2.32%,下季合約IF1103收盤漲2.25%。
從盤面上看,市場的樂觀情緒進一步蔓延,多方占據了明顯優勢。期現溢價也再度走高到0.58%。在現貨結束后的15分鐘,期指繼續上揚,以接近全天最高價收盤,收出一根大陽線。而從滬深300指數的走勢來看,維持了較長時間的三角形整理格局也在一天之內被打破。
“尾盤的15分鐘有兩個現象值得注意,”東方證券分析師高子劍表示,一是升水一直在增大,說明市場對于后市的樂觀情緒強烈;二是持倉量下降并不明顯,與平常一到2點半持倉量就開始下滑不同,昨日持倉量到了3點之后才開始下降,而且降幅不大。由于尾盤是往上漲的,“說明多方并不愿意走,還想繼續在場內等待上漲。”
業內人士表示,期指輕易突破箱體區間的上沿,高舉高打一度逼近3000點,顯示空頭對上攻行情的持續性有所忌憚。期指主力合約突破3000點大關的概率相當大。“現階段做多風險要相對低于做空風險,期指主力多單仍可繼續持有,目前關注9月合約的前期高點3016點能否有效突破。”東證期貨分析師楊衛東表示。
本周或進入變盤“時間窗口”
“持倉量如果能創新高,大盤就能創新高,但留給期指發力的時間不多了,”高子劍表示,研究表明,期指的持倉量如果大增,那么其走出大行情的概率就大,按照目前的多方通道,可以帶領整個市場創出新高。但1009合約自從成為主力合約后,持倉量雖然維持高位,近期卻一直沒有沖高的趨勢。而留給1009合約的時間則已經不多了。
“9月合約只剩下兩周結算,換言之,這兩周是關鍵。如果下周持倉量再見不到新高,那么下下周再創新高就很渺茫了。”高子劍介紹,到目前為止,5、6、7、8月這四個合約,持倉量都創新高,而且都是在月中,并且從來沒有在到期日前5天內。大盤要創新高,持倉量是關鍵,而時間窗口就是本周,還有五個交易日,持倉量值得關注。
高子劍表示,從昨日的市場走勢看,主力合約持倉量增了2600多手,這是一個較為積極的現象,“期指要發力的話,時間應該就在本周了,而且目前看來是較有希望的。”高子劍說。
主力持倉
重回“多空平衡”階段
上周四和周五,空方都是在最后時段大舉離場。而昨日,雖然總體持倉量在升高,但空方棄守的現象再度出現,尾盤的上翹就說明空方不敢再進行阻擊。而此消彼長的情況下,多方主力的實力進一步增強。
從9月合約持倉排名看,前20名多頭增倉3265手至1.96萬手,前20名空頭增倉2476手至1.97萬手,多頭入場的積極性高漲,從過去幾千手的差距已經縮短至100多手的距離,期指主力可謂已經重回“多空平衡”,此前空方大幅占優階段已經過去。從席位上看,國泰君安雙向增倉,光大期貨、海通期貨和廣發期貨等也大幅增加多單。業內人士表示,從持倉排名就可以看出,市場的心態正在出現變化,看空力量逐漸減弱,這為后市震蕩走高奠定了基礎。
不過也有專家認為,周一市場盡管上演強勢,但是基于風格轉換可能引致的連續拉升概率較小,股指中短期維持震蕩的概率大,但震蕩中樞會逐漸向上抬高。
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