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期指主力持倉凈空單不足500手,終結9月合約連續13日持凈空單逾1000手格局。
上周五,受國泰君安期貨、招商期貨、中證期貨和海通期貨等4個席位合計減倉1478手空單的影響,期指主力持凈空單量大幅下降至486手,終結了IF1009合約此前連續13個交易日主力持凈空單逾千手的格局,空頭氣氛大幅緩解。
券商自營全線減倉
中金所公布的IF1009前20名主力持倉數據顯示,上周五,套保規模較大的國泰君安證券、中信證券、招商證券、海通證券等四家券商旗下的期貨公司席位持空單量均出現不同程度的減持,合計減持空單量達1478手,涉及保證金2.6億元。其中,國泰君安期貨、中證期貨、招商期貨減持空單量分別達到597手、526手和326手。
上海某期貨公司研究所所長表示,目前期指市場依舊處在震蕩區間內,并無明顯的趨勢形成,上述四家期貨公司席位上周五再次于低位減倉空單,說明券商自營認同期現兩市處在正常的區間內震蕩的觀點。券商自營“高位套保,低位平倉”的思路尚無變化。
海勤期貨分析師羅柏言則表示,期指縮量收出一根帶長下影線的十字星,獲利空頭主動平倉離場的跡象十分明顯。
凈空單降至486手
截至上周四,期指主力持倉連續13個交易日持凈空單量逾1000手,其中8月30日主力持凈空單量甚至逼近3000手。不過,空頭主宰市場的氣氛在上周五得到緩解。
上周五,期指主力合約收出帶有長下影線的十字星,上述四大空頭席位紛紛減持空單,合計減持近1500手空單。受此影響,前20名主力持凈空單量自8月17日以來首次縮減至1000手以內,降至486手。
值得注意的是,當日期指持倉資金再度出現流出跡象。數據顯示,上周五期指四合約成交2387.48億元,較上一交易日下降260億元;持倉3.01萬手,較上一交易日下降1769手;持倉保證金下降至106億元,較上一交易日下降6億元。
上海某期貨公司研究所所長表示,在政策處在真空期,市場重心至關重要。上周（8月30日-9月3日）市場重心較上上周（8月23日-8月27日）已有所上移,并且上周五市場強勢拉出帶有下影線的十字星,說明多空主力分歧依然較大,但多頭力量暫時占優。分歧中資金流出觀望是導致上周資金流出市場的關鍵因素,而多頭占優則導致期指主力凈空單得到緩解。短期內市場仍將保持震蕩,逢高持空單,逢低持多單才能踏準券商自營套保的節奏。
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