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每個(gè)月的第三個(gè)周五均有合約到期進(jìn)入最后交割日，而對(duì)于這樣一個(gè)特殊的交易日，的確存在特定的投資機(jī)會(huì)。這時(shí)的投資策略是：在最后兩個(gè)小時(shí)的交易時(shí)間內(nèi)可以根據(jù)已有指數(shù)估計(jì)出滬深300期指的結(jié)算價(jià)，從中尋找交易機(jī)會(huì)。
當(dāng)然，這種投機(jī)策略最好對(duì)市場(chǎng)做出初步判斷，要在結(jié)算價(jià)預(yù)估的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)于行情的研判來(lái)進(jìn)行交易。簡(jiǎn)單分兩種情況，一種是預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)出現(xiàn)上漲趨勢(shì)的概率較大，而且到期合約期價(jià)低于測(cè)算的結(jié)算價(jià)，并且達(dá)到一定比例，此時(shí)可以大膽買進(jìn)到期合約，如果到期合約期價(jià)高于我們測(cè)算的結(jié)算價(jià)，則不進(jìn)行交易；反之亦然。該策略不一定非要持有合約到最后交割，出現(xiàn)盈利的話，可以提前平倉(cāng)。（綜合《期貨日?qǐng)?bào)》、《深圳特區(qū)報(bào)》、《上海國(guó)資》雜志、《證券日?qǐng)?bào)》、《時(shí)代商報(bào)》、《錢江晚報(bào)》、《理財(cái)周報(bào)》、《上海證券報(bào)》、新華網(wǎng)、和訊網(wǎng)等媒體報(bào)道）
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